Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym
Pierwsza monografia polskich autorów poświęcona teorii oraz praktyce zarządzania ryzykiem finansowym i rynkowym. W pierwszej części autorzy przedstawiają metodę wartości zagrożonej (VAR) wykorzystywaną w zarządzaniu ryzykiem instrumentów rynkowych. Omawiają stosowanie symulacji Monte Carlo,...
show more
Pierwsza monografia polskich autorów poświęcona teorii oraz praktyce zarządzania ryzykiem finansowym i rynkowym. W pierwszej części autorzy przedstawiają metodę wartości zagrożonej (VAR) wykorzystywaną w zarządzaniu ryzykiem instrumentów rynkowych. Omawiają stosowanie symulacji Monte Carlo, problematykę identyfikacji czynników ryzyka, sposoby obliczania VAR dla rozkładów niegaussowskich oraz postanowienia Komitetu Bazylejskiego i system RiskMetrics. Druga część zawiera opis nowoczesnych metod i modeli VAR wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem kredytowym.
show less
Format: papier
ISBN:
8387014869
Publish date: 2000 (data przybliżona)
Publisher: WIG-PRESS
Pages no: 213
Edition language: Polski
Log in with Facebook 
